الأسهم تداول نظام الهندسة المعمارية

نظم التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 1 13 القسم السابق من هذا البرنامج التعليمي نظرت في العناصر التي تشكل نظام التداول وناقش مزايا وعيوب استخدام مثل هذا النظام في بيئة التداول الحية. في هذا القسم، نبني على تلك المعرفة من خلال دراسة الأسواق التي هي مناسبة بشكل خاص لتداول النظام. ثم سوف نلقي نظرة أكثر تعمقا على أنواع مختلفة من أنظمة التداول. التداول في أسواق األسواق المختلفة أسواق األسهم هي السوق األكثر شيوعا في التجارة، ال سيما بين المبتدئين. في هذه الساحة، اللاعبين الكبار مثل وارن بافيت وميريل لينش تهيمن، والقيم التقليدية واستراتيجيات النمو النمو هي إلى حد بعيد الأكثر شيوعا. ومع ذلك، فإن العديد من المؤسسات قد استثمرت كثيرا في تصميم نظم التجارة وتطويرها وتنفيذها. ينضم المستثمرون الأفراد إلى هذا الاتجاه، على الرغم من ببطء. في ما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في أسواق الأسهم: 13 إن الكم الكبير من الأسهم المتاحة يسمح للمتداولين باختبار الأنظمة على العديد من أنواع الأسهم المختلفة - كل شيء من الأسهم المتقلبة للغاية دون وصفة طبية (أوتك) إلى رقائق غير متطايرة. فعالية أنظمة التداول يمكن أن تكون محدودة بسبب انخفاض السيولة في بعض الأسهم، وخاصة أوتك والورق ورقة القضايا. يمكن للجنة أن تأكل في الأرباح الناتجة عن الصفقات الناجحة، ويمكن أن تزيد الخسائر. غالبا ما تتكبد الأسهم المتداولة خارج البورصة والورق الورقي رسوم عمولات إضافية. والنظم التجارية الرئيسية المستخدمة هي تلك التي تبحث عن القيمة - أي النظم التي تستخدم معلمات مختلفة لتحديد ما إذا كان الأمن أقل من قيمتها مقارنة بأدائها السابق أو نظرائها أو السوق بشكل عام. أسواق الصرف الأجنبي سوق الصرف الأجنبي، أو النقد الأجنبي. هي أكبر وأكثر الأسواق سيولة في العالم. وتتجاوز حكومات العالم والبنوك والمؤسسات الكبيرة الاخرى تريليونات الدولارات فى سوق الفوركس كل يوم. تعتمد غالبية التجار المؤسساتيين في البورصة على أنظمة التداول. الشيء نفسه ينطبق على الأفراد في الفوركس، ولكن بعض التجارة على أساس التقارير الاقتصادية أو دفعات الفائدة. هنا بعض العوامل الرئيسية أن نأخذ في الاعتبار عند استخدام أنظمة التداول في سوق الفوركس: السيولة في هذا السوق - نظرا لحجم ضخم - يجعل أنظمة التداول أكثر دقة وفعالية. لا توجد عمولات في هذا السوق، ينتشر فقط. لذلك، أسهل بكثير لجعل العديد من المعاملات دون زيادة التكاليف. وبالمقارنة مع كمية الأسهم أو السلع المتاحة، فإن عدد العملات المتاحة للتجارة محدود. ولكن بسبب توفر أزواج العملات الغريبة - أي العملات من البلدان الصغيرة - فإن النطاق من حيث التقلب ليس بالضرورة محدودا. أنظمة التداول الرئيسية المستخدمة في الفوركس هي تلك التي تتبع الاتجاهات (قول مأثور في السوق هو الاتجاه هو صديقك)، أو الأنظمة التي تشتري أو تبيع على هروب. وذلك لأن المؤشرات الاقتصادية غالبا ما تسبب تحركات أسعار كبيرة في وقت واحد. العقود الآجلة للأسهم، الفوركس، والأسواق السلع كلها تقدم تداول العقود الآجلة. هذا هو وسيلة شعبية لتجارة النظام بسبب ارتفاع كمية من الرافعة المالية المتاحة وزيادة السيولة والتقلب. ومع ذلك، يمكن لهذه العوامل خفض كلتا الطريقتين: فإنها يمكن إما تضخيم المكاسب الخاصة بك أو تضخيم الخسائر الخاصة بك. ولهذا السبب، فإن استخدام العقود الآجلة يحتفظ عادة بتجار النظام الفردي والمؤسسي المتقدمين. وذلك لأن أنظمة التداول قادرة على الاستفادة من سوق العقود الآجلة تتطلب التخصيص أكبر بكثير، واستخدام مؤشرات أكثر تقدما وتستغرق وقتا أطول لتطوير. لذا، ما هو أفضل ما يصل إلى المستثمر الفردي أن تقرر أي السوق هو الأنسب لتداول النظام - لكل منها مزاياه وعيوبه. معظم الناس أكثر دراية بأسواق الأسهم، وهذا الألفة يجعل تطوير نظام التداول أسهل. ومع ذلك، يعتقد عادة أن الفوركس هو منصة متفوقة لتشغيل أنظمة التداول - وخاصة بين التجار الأكثر خبرة. وعلاوة على ذلك، إذا قرر المتداول الاستفادة من زيادة الرافعة المالية والتقلب، فإن البديل الآجل مفتوح دائما. في نهاية المطاف، فإن الخيار يكمن في أيدي المطور النظام. أنماط أنظمة التداول تريند-فولوينغ سيستمز الأسلوب الأكثر شيوعا من نظام التداول هو الاتجاه - نظام المتابعة. وفي شكله الأساسي، ينتظر هذا النظام ببساطة حركة سعرية كبيرة، ثم يشتري أو يبيع في هذا الاتجاه. هذا النوع من البنوك النظام على أمل أن تحركات الأسعار هذه سوف تحافظ على الاتجاه. موفينغ أفيراج سيستمز تستخدم بشكل متكرر في التحليل الفني. المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر يبين ببساطة متوسط ​​سعر السهم على مدى فترة من الزمن. ويستمد جوهر الاتجاهات من هذا القياس. الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد الدخول والخروج هي كروس أوفر. والمنطق وراء ذلك بسيط: حيث يتم تحديد اتجاه جديد عندما ينخفض ​​السعر فوق أو أدنى من متوسط ​​السعر التاريخي (الاتجاه). هنا هو الرسم البياني الذي يرسم كلا من السعر (الخط الأزرق) و 20 يوما ما (الخط الأحمر) من عب: أنظمة اندلاع المفهوم الأساسي وراء هذا النوع من النظام مشابه لمفهوم نظام المتوسط ​​المتحرك. والفكرة هي أنه عندما يتم إنشاء ارتفاع جديد أو منخفض جديد، فإن حركة السعر من المرجح أن تستمر في اتجاه الاختراق. أحد المؤشرات التي يمكن استخدامها في تحديد الهروب هو تراكب البولينجر باند بسيط. تظهر البولنجر باند متوسطات الأسعار المرتفعة والمنخفضة، وتحدث الانفجارات عندما يلتقي السعر بحافة العصابات. وفيما يلي الرسم البياني الذي يخطط السعر (الخط الأزرق) و بولينجر باندز (خطوط رمادية) من مايكروسوفت: عيوب أنظمة تريند التالية: اتخاذ القرار التجريبي المطلوبة - عند تحديد الاتجاهات، وهناك دائما عنصر تجريبي للنظر: مدة الاتجاه التاريخي. على سبيل المثال، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك خلال ال 20 يوما الماضية أو خلال السنوات الخمس الماضية، لذلك يجب على المطور تحديد أي واحد هو الأفضل للنظام. ومن العوامل الأخرى التي يتعين تحديدها المتوسطات العالية والمنخفضة في أنظمة الاختراق. الطبيعة المتخلفة - المتوسطات المتحركة وأنظمة الاختراق سوف تكون دائما متخلفة. وبعبارة أخرى، فإنها لا يمكن أبدا ضرب أعلى أو أسفل بالضبط الاتجاه. وهذا يؤدي حتما إلى مصادرة الأرباح المحتملة، التي يمكن أن تكون كبيرة في بعض الأحيان. تأثير السياط - من بين قوى السوق التي تضر نجاح الأنظمة التالية الاتجاه، وهذا هو واحد من أكثر شيوعا. ويحدث التأثير السطحي عندما يولد المتوسط ​​المتحرك إشارة خاطئة - أي عندما ينخفض ​​المتوسط ​​إلى المدى، ثم ينعكس فجأة الاتجاه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خسائر هائلة ما لم يتم استخدام أساليب فعالة لوقف الخسائر وتقنيات إدارة المخاطر. الأسواق الجانبية - النظم التي تتبع الاتجاه هي، بطبيعة الحال، قادرة على كسب المال فقط في الأسواق التي في الواقع الاتجاه. ومع ذلك، تتحرك الأسواق أيضا جانبيا. البقاء ضمن نطاق معين لفترة طويلة من الزمن. قد يحدث تقلب شديد في بعض الأحيان، قد تواجه الأنظمة التي تتبع الاتجاه بعض التقلب الشديد، ولكن يجب على التاجر التمسك بنظامه. إن عدم القدرة على القيام بذلك سيؤدي إلى فشل مؤكد. كونترترند سيستمز في الأساس، فإن الهدف مع نظام كونترترند هو شراء في أدنى مستوى منخفض وبيع على أعلى مستوى عال. والفرق الرئيسي بين هذا والنظام الذي يتبع الاتجاه هو أن نظام الاتجاه المعاكس ليس تصحيحا ذاتيا. وبعبارة أخرى، ليس هناك وقت محدد للخروج من المراكز، وهذا يؤدي إلى احتمال الهبوط غير محدود. أنواع أنظمة كونترترند تعتبر العديد من األنواع المختلفة من األنظمة أنظمة عكسية. والفكرة هنا هي لشراء عندما يبدأ الزخم في اتجاه واحد يتلاشى. وغالبا ما يتم حساب هذا باستخدام مؤشرات التذبذب. على سبيل المثال، يمكن إنشاء إشارة عند مؤشر ستوكاستيك أو مؤشرات القوة النسبية الأخرى تندرج تحت نقاط معينة. هناك أنواع أخرى من أنظمة التداول المعاكس، ولكن كل منهم يشتركون في نفس الهدف الأساسي - لشراء منخفضة وبيع عالية. عيوب كونترترند الأنظمة التالية: E مبيريكال ديسيسيون-ماكينغ ريكيرد - على سبيل المثال، أحد العوامل التي يجب على مطور النظام اتخاذ قرار بشأنها هي النقاط التي تتلاشى فيها مؤشرات القوة النسبية. قد يحدث تقلب شديد - قد تواجه هذه الأنظمة أيضا بعض التقلب الشديد، وعدم القدرة على التمسك بالنظام على الرغم من هذا التقلب سوف يؤدي إلى فشل مؤكد. غير محدود الجانب السلبي - كما ذكر سابقا، هناك احتمال الهبوط غير محدود لأن النظام ليس التصحيح الذاتي (ليس هناك وقت محدد للخروج من المواقف). خاتمة الأسواق الرئيسية التي هي أنظمة التداول المناسبة هي الأسهم، الفوركس والأسواق الآجلة. كل من هذه الأسواق له مزاياه وعيوبه. النوعان الرئيسيان لنظم التداول هما نظامي الاتجاه والاتجاه المعاكس. وعلى الرغم من خلافاتها، فإن كلا النوعين من الأنظمة، في مراحلها التنموية، يتطلبان اتخاذ قرار تجريبي من جانب المطور. كما أن هذه الأنظمة تخضع لتقلبات شديدة وقد يتطلب ذلك بعض القدرة على التحمل - من الضروري أن يلتزم تاجر النظام بنظامه أثناء هذه الأوقات. في الدفعة التالية، نلقي نظرة فاحصة على كيفية تصميم نظام التداول ومناقشة بعض البرامج التي يستخدمها تجار النظام لجعل حياتهم أسهل. أنظمة التداول: تصميم النظام الخاص بك - الجزء 2Slideshare يستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين الأداء الوظيفي، وتوفير لكم مع الإعلانات ذات الصلة. إذا تابعت تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. راجع اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية. يستخدم سليديشار ملفات تعريف الارتباط لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، ولتزويدك بالإعلانات ذات الصلة. إذا تابعت تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. راجع سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم للحصول على التفاصيل. استكشاف جميع المواضيع المفضلة لديك في التطبيق سليديشار الحصول على التطبيق سليديشار لحفظ في وقت لاحق حتى متواجد حاليا حتى متابعة إلى موقع الجوال تحميل تسجيل الدخول الاشتراك انقر نقرا مزدوجا لتصغير بنية نظام تجارة الدخل الثابت مشاركة هذا سليديشار لينكيدين كوربوراتيون نسخة 2017Derivatives أنظمة البرمجيات واحدة من مجمع أنظمة البرمجيات في أسواق رأس المال العالم هو نظام البرمجيات المشتقات. على الرغم من المنتجات المشتقة نفسها ليست جديدة إلى الأسواق، وهناك العديد من المنتجات المشتقة المعقدة قد أدخلت في العقد أو نحو ذلك. نظرا للتعقيد والطبيعة المخصصة للمشتقات أوتك، لا يتم نضج حلول البرمجيات الإجمالية بشكل كامل. وقد قلت ذلك، لا أستطيع أن يغيب عن ذكر أن الأنظمة التي تتعامل مع المشتقات المدرجة نضجت تماما. ولكن أنظمة لدعم المنتجات أوتك تحتاج إلى اللحاق بالكثير. وعلى الرغم من وجود عدد قليل من مكتبات التسعير والمخاطر التي تم بناؤها بشكل جيد، فإن النظم التي تخدم معالجة المشتقات من البداية إلى النهاية لم تحقق بعد وعدها. وكجزء من سلسلة من الوظائف أود أن تغطي جوانب مختلفة من هذا الموضوع، وسوف تبدأ مع هذا المنصب الأولي مناقشة المتطلبات الرئيسية من المشتقات التجارية وأنواع مختلفة من المؤسسات المالية واحتياجاتها الخاصة. في الوظائف المستقبلية سوف تغطي هياكل المنظمات، والجهات الفاعلة في السوق المختلفة وأدوارها، والمنتجات المتاحة حاليا في السوق وغيرها من الأفكار. أولا، دعونا نلقي نظرة على بعض السمات الرئيسية التي ينبغي أن يوفرها نظام المشتقات. (التسعير) توفر المشتقات أدوات تحليل المحفظة مثل حسابات بامبل، القيمة المعرضة للمخاطر، كفا (تسويات قيمة الائتمان)، إلخ. وضع العلامات إلى السوق والمحافظ مع منتجات متعددة الطبقات احسب عوامل الخطر المختلفة لتقييم مخاطر السوق ، مخاطر الائتمان حساب مخاطر الأعمال بما في ذلك القيمة المعرضة للخطر (فار) توفير أدوات لتحليل السيناريوهات، اختبار الإجهاد دعم المحافظ متعددة الأصول الأصول القدرة على تغيير أو تكوين بعض سمات المنتجات سهولة التكامل مع نظام المكاتب الخلفية مثل المحاسبة والتمويل وغيرها نظم البرمجيات القدرة على الإعداد المعالجة المباشرة (سير العمل التجاري) سهولة التكامل مع أنظمة بيانات السوق (مقدمي بيانات السوق الخارجية) دعم المتطلبات التنظيمية والامتثال للصناعة نظام مرن وقابل للتطوير من الناحية التكنولوجية الآن يتيح النظر إلى أنواع مختلفة من مستخدمي الأنظمة المشتقة . المشتقات التجار مديري المحافظات مديرو المخاطر المحللون الشركات الخزانة المحاسبون لقد حان الوقت للنظر في أنواع مختلفة من المؤسسات المالية التي تتعامل مع المشتقات. وباختصار فإن أي مؤسسة صغيرة أو كبيرة تدير الأموال سوف تضطر لإدارة المخاطر باستخدام بعض المشتقات. وتعتمد المؤسسات الأصغر على المتعاملين أو مقدمي الخدمات على تقييم المشتقات والمحاسبة وغيرها من المهام، في حين تستخدم الشركات الكبيرة أنظمة الملكية أو البائعين. وفيما يلي قائمة بأنواع الشركات التي تستخدم في الغالب نوعا من نظم المشتقات. البنوك إدارة الأصول شركات إدارة الأصول أقسام شركات التأمين صناديق التحوط الشركات الخزائن من الشركات الكبيرة هناك العديد من أنظمة البرمجيات التي تخدم مجال المشتقات مع ميزات محددة تلبي احتياجات وظائف تجارية محددة. على سبيل المثال نظم مجرد القيام المشتقات المحاسبة، والتقييم، وتحليلات المخاطر الخ الآن يتيح نظرة على وظائف مختلف مجموعات الأعمال التي تتعامل مع المشتقات. تقييم املشتقات 8211 مقارنة أسعار املقابلني تقييم التعرض للطرف املقابل والقيمة المعرضة للمخاطر تقييم مخاطر االئتمان) مخاطر الطرف اآلخر (إجراء تحليل السيناريو واختبار اإلجهاد التوافق مع احملاسبة واملتطلبات التنظيمية األخرى شركات إدارة األصول التقسيمات التسعير تقييم مشتقات احملفظة 8211 حسابات بامبل) تحليلات المحفظة 8211 فار الخ تحليل السيناريو وتحليل الإجهاد تحليلات المخاطر 8211 حساب عوامل الخطر المختلفة مستوى الموقف ومستوى المحفظة حدود التداول ومراقبة المخاطر المحاسبة والامتثال التنظيمي التسعيرتقييم المشتقات تحليل محفظة 8211 حسابات بامبل تحليلات محفظة 8211 فار الخ تحليل السيناريو واختبار الإجهاد تحليلات المخاطر 8211 حساب عوامل الخطر المختلفة مستوى الموقف ومستوى المحفظة حدود التداول ومراقبة المخاطر دعم مختلف استراتيجيات التداول والتحوط دعم بناء وتخصيص النماذج المالية بروكيرد أليرس سوف تحتاج إلى نظام يوفر كل شيء أعلاه وأكثر من ذلك بكثير. معظم تجار الوساطة لديهم مكاتب مختلفة للتعامل مع فئة مختلفة من المنتجات وعادة ما يفضلون نماذج الملكية. وهذا يخلق حاجة لهم إما لبناء نظام خاص بهم أو استخدام منتج بائع متقدم. واسمحوا لي أن أحاول إدراج بعض المكاتب المشتركة والإدارات التي تخدم الأعمال المشتقة. مشتقات الأسهم مكتب المنتجات المدرجة مكتب مكتب الدخل الثابت (المدرجة والمنتجات أوتك) مشتقات الائتمان مكتب إدارة المخاطر مجموعة إدارة الضمانات مجموعة التسعير والتقييم مجموعة رئيس الوزراء الوساطة (خدمة صناديق التحوط وغيرها من الشركات مغمت الأصول) هذه ليست سوى بعض الأسماء التي قد تأتي عبر، ولكن الهيكل التنظيمي الفعلي قد يختلف من منظمة إلى أخرى. بعض من كبار وول ستريت بروكرديلرز هي: بنك أوف أمريكا آمل أن يعطي هذا بعض فكرة وجيزة عن نظام البرمجيات المشتقة. وسأستكشف هذا الموضوع بصورة أكبر في الوظائف المقبلة. كن مؤنس، حصة